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文章来源:孝感网 发布时间:2019-09-20 15:38:57  【字号:      】

50ETF低开高走 今日加挂3.20合约

一、股指观点:

IF主力合约IF1904支持位3999和3982点,阻力位4071和4111点;

IH主力合约IH1904支持位2901和2890点,阻力位2939和2954点;

IC主力合约IC1904支持位5770和5741点,阻力位5899和5934点。

期指成交持仓排名变更

昨日市场面对利空新闻低开后敏捷拉回,午后受到期指或将进一步恢复常态新闻刺激,创出反弹新高。今日为小长假前最后一天交易,假期间最大的做多风险或来自外盘。国内方面看在改造等政策偏多的环境下,市场情感偏多。预计今日期指震动偏强走势。

二、50ETF期权观点及策略:

周三50ETF低开高走,尾盘再次拉升,收涨1.01%,压缩量阳线。

从核心板块来看,银保板块均已金叉,证券板块午后放量大涨,已逼近前期高点地位,权重个股中国平安及招商银行均已突破18年1月高点。而50ETF盘中放量突破2.897高点,创近期新高,上方空间已打开,下方关注5日均线支持。

从波动率来看,期权隐波微跌,仍稍低于标的30日历史波动率,目前处于适中程度。4月认购隐波依然高于认沽程度,隐波曲面右端仍旧上翘,期权市场情感保持乐观,深虚认购追涨现象依旧高涨。

操作上,昨天早盘在平安突破18年1月高点后,买了部分4月2900认购底仓,尚未平仓,中期持仓4月2700认沽任务仓持有未动,暂筹备持续持有。今天是节前最后一个交易日,假期政策新闻面及外盘不断定性较大,但斟酌到目前标的单边趋势较强,建议激进投资者可持仓过节,注意把持仓位。

三、期权波动率及持仓:

周三期权市场认沽认购成交量比73.11%,期权市场中性稍偏乐观。从期权持仓来看,认购持仓较前一日增添2.27%,认沽持仓较前一日增添7.14%,看不跌增幅多于看不涨,期权市场预期偏强震动。

从4月持仓变更来看,认购仍在最虚值3100处大幅增仓,期权市场深虚认购处追涨情形依旧严重;认沽在2800/2850/2900处增仓较大,下方支持有上移迹象。

4月期权持仓量变更(红柱认购)

从4月持仓散布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2700处持仓最大,50ETF支持压力不变。

从波动率来看,30日历史波动率基础走平,收至32.93%。期权隐波回落,4月平值认购隐波收至29.72%,认沽隐波收至28.82%,认购隐波仍高于认沽程度,期权市场情感保持乐观。

标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周三成交1952943张,其中认购成交1128165张,认沽成交824778张,认沽认购比73.11%。总持仓2431207张,认购持仓1047545张,认沽持仓1383662张。认购持仓较前一日增添23279张,同比增添2.27%;认沽持仓较前一日增添92245张,同比增添7.14%。

(文章起源:微信大众号期权策略)




(责任编辑:管喜德)

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