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文章来源:孝感网 发布时间:2019-11-13 05:03:29  【字号:      】

50ETF继续上行 新加挂3.1期权合约

一、股指观点:

IF主力合约IF1904支持位3985和4000点,阻力位4040和4080点;

IH主力合约IH1904支持位2895和2900点,阻力位2922和2950点;

IC主力合约IC1904支持位5775和5795点,阻力位5875和5960点。

期指成交持仓排名变更

隔夜欧美股市联袂上涨,外盘股指造好为A股营造利多环境。国内方面看,虽然持续两日大涨,但新闻面来看并未呈现为市场降温动作。而从金融范畴的官媒来看,新闻面整体基调依旧偏暖,预计期指仍将延续偏强运行。

二、50ETF期权观点及策略:

周一50ETF高开高走,随后保持高位震动,再次大涨1.95%,收跳空缩量长上影阳线。

从核心板块来看,银保证短期均线均已掉头,其中银行板块跳空光复20日均线,保险及证券板块已收至近期箱体上沿,权重个股中国平安及招商银行均已收至18年1月高点地位。50ETF直接跳空突破前期高点,但茅台招行短线上行压力较大,拖累标的上涨,最终未能突破2.897。预计50ETF短期将震动休整,消化近两日获利盘,再持续上攻,重点关注平安及招行18年高点、及标的2.897处压力。

从波动率来看,期权隐波持续反弹,目前仍低于标的30日历史波动率,预计仍有上升空间。4月认购隐波已低于认沽程度,但隐波曲面右端依旧上翘,持续两日大涨后,看涨情感回落,已稍偏谨严,但深虚认购追涨现象依旧显明。

操作上,昨天开盘卖出了4月2700认沽,随后开了点4月2900认购权力仓,午后已平仓,认沽任务仓筹备持续持有。今日期权将加挂3.10行权价合约,倘若标的突破2.897高点,则斟酌再次入场认购权力仓,权力仓以日内波段交易为主。

三、期权波动率及持仓:

周一期权市场认沽认购成交量比64.24%,期权市场极度乐观。从期权持仓来看,认购持仓较前一日减少2.04%,认沽持仓较前一日增添12.46%,看不涨减少,看不跌持续大增,期权市场预期仍是偏强。

从4月持仓变更来看,认购在最虚值3000处增仓最多,认沽在2800/2850处增仓最大,标的支持压力均有上移迹象。

4月期权持仓量变更(红柱认购)

从4月持仓散布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2700处持仓最大,50ETF支持压力不变。

从波动率来看,30日历史波动率略有回落,收至32.89%。期权隐波持续反弹,4月平值认购隐波收至29.17%,认沽隐波收至30.25%,认购隐波稍低于认沽程度,期权市场情感转为稍谨严。

标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周一成交2433850张,其中认购成交1481790张,认沽成交952060张,认沽认购比64.25%。总持仓2130816张,认购持仓911749张,认沽持仓1219067张。认购持仓较前一日减少19007张,同比减少2.04%;认沽持仓较前一日增添135114张,同比增添12.46%。

(文章起源:微信大众号期权策略)




(责任编辑:管喜德)

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