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文章来源:孝感网 发布时间:2019-11-17 11:14:32  【字号:      】

期权日报:50ETF期权成交量再创历史新高 _ 研究报告正文 _ 数据中心

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华夏上证50ETF(510050)

成交量和 PCR 指标。 50ETF 期权上一周权力金共成交 27.24 亿元。 7 月17 日成交 1665715 张 50ETF 期权合约,其中认购期权成交 989590 张,认沽期权成交 676125 张, PUT-CALL 比率( PCR 指标)为 68.32%,接近80%的历史均值,上证 50 指数短期预期中性。

流动性。 从盘口价差来看, 期权合约流动较好, 当月相对盘口价差中位数1.42%左右。

期权杠杆。 从左往右分辨代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

日内 ATM 隐含波动率。 认购期权合约的日内 ATM 波动率震动下跌,认沽期权的窄幅震动, 认购期权的 ATM 波动率目前在 16 %-18%区间,认沽期权的在 18%左右。

日内 Borrow Rate。 50ETF 期权合约隐含的借贷利率窄幅震动,目前在2%左右,市场中可供融出的 50ETF 现货数量相对宽松。上证 50 指数期货基差。 上证 50 指数期货合约的日内基差窄幅震动,主力合约当前贴水 0.02%。依照期内分红 0.31 个指数点来估量( 2016 年程度), 主力合约今天的改正基差在-0.01%。

无风险套利机遇。 依据 WIND 供给的日内 TICK 级数据,对期权平价套利以及箱体套利机遇进行统计。 7 月 17 日当天呈现了年化收益达 19.91%的正向箱体套利机遇,盘口瞬间可以容纳 8 个套利单元。

风险提醒: 市场有风险,投资须谨严。




(责任编辑:管喜德)

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